PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSL с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSL и ^SP500TR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PSL и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.54%
10.07%
PSL
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSL:

1.27

^SP500TR:

2.11

Коэф-т Сортино

PSL:

1.80

^SP500TR:

2.82

Коэф-т Омега

PSL:

1.22

^SP500TR:

1.39

Коэф-т Кальмара

PSL:

2.40

^SP500TR:

3.15

Коэф-т Мартина

PSL:

7.25

^SP500TR:

13.86

Индекс Язвы

PSL:

2.09%

^SP500TR:

1.92%

Дневная вол-ть

PSL:

11.95%

^SP500TR:

12.60%

Макс. просадка

PSL:

-41.58%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PSL:

-4.64%

^SP500TR:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.90%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.18% соответственно.


PSL

С начала года

15.72%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

8.54%

1 год

15.26%

5 лет

8.58%

10 лет

8.67%

^SP500TR

С начала года

26.90%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

10.07%

1 год

26.55%

5 лет

14.83%

10 лет

13.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSL c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.272.11
Коэффициент Сортино PSL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.802.82
Коэффициент Омега PSL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.39
Коэффициент Кальмара PSL, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.403.15
Коэффициент Мартина PSL, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.2513.86
PSL
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.11
PSL
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PSL и ^SP500TR

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.64%
-1.89%
PSL
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и ^SP500TR

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.34%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.34%
4.07%
PSL
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab